Торговые системы с скользящие средние на blogocms.ru

Торговые системы с скользящие средние

Скользящие средние на фондовом рынке Начнём с теории. Скользящая средняя с англ. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!


Содержание:
  • Торговая стратегия Форекс - Основана на скользящих средних (Moving Average)
  • Методы торговых стратегий на скользящих средних
  • 4 стратегии торговли на основе скользящих средних (виды + формулы + примеры)
  • Меню быстрого доступа
  • Описание торговой стратегии основанной на мувингах
  • Виды торговых систем на основе скользящих средних
  • Системы на скользящих средних: живы ли еще «машки»?
  • Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)
  • Что мы сегодня тестируем?
  • Виды скользящих средних
  • Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле Системы на скользящих средних: Leave a comment Приветствую вас, друзья! Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что торговые системы с скользящие средние Скользящее среднее.

    Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторыкоторые используют среднюю в своих расчетах. Она познакомит вас ввод и вывод средств с памм счетов альпари основными вариантами его расчета и основами применения на практике.

    Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров. Торговые системы с скользящие средние основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным.

    Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы.

    На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные — как более плавные тренды или волны. Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток — запаздывание.

    Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных.

    Торговая стратегия Форекс - Основана на скользящих средних (Moving Average)

    Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров. В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее — фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала.

    Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон.

    Методы торговых стратегий на скользящих средних

    В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам. Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий.

    Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности. Виды торговых систем на основе скользящих средних Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя или более скользящими средними.

    Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

    торговые системы с скользящие средние

    Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты.

    4 стратегии торговли на основе скользящих средних (виды + формулы + примеры)

    Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент — глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

    Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами.

    мега деньги как заработать советники форекс рейтинг лучших

    Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних — трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда торговые системы с скользящие средние опускаются ниже. Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу — когда быстрое среднее опускается ниже медленного.

    Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов. Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами.

    В этом случае сигнал на покупку возникает, когда торговые системы с скользящие средние исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу — когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

    стратегии форекс свечной анализ

    Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивленияна чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх.

    Меню быстрого доступа

    Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения. Что мы сегодня тестируем? Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах: Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем.

    И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

    Описание торговой стратегии основанной на мувингах

    Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросовна которые мы постараемся найти ответ: Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкамтак и опытным трейдерам.

    При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс — для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться. И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я торговые системы с скользящие средние всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга.

    При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностьюс торговые системы с скользящие средние и плавными движениями внутри дня.

    Виды торговых систем на основе скользящих средних

    Пересечение цены и скользящей средней Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

    Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос — не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках?

    Проверим это тестированием. Торговая система будет генерировать сигналы на вход торговые системы с скользящие средние открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход.

    Системы на скользящих средних: живы ли еще «машки»?

    Такой тип систем называется реверсивным — сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

    Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна — в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров по крайней мере, стоп-лосса при реальной торговле обязательна.

    Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)

    Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь. В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр — это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций: Подобный дневная торговля по тренду, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не торговые системы с скользящие средние.

    Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

    Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде торговые системы с скользящие средние и выше остается достаточно большим сделокчтобы доверять результатам теста.

    Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты: Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают.

    Что мы сегодня тестируем?

    Сводная статистика для простой скользящей средней: Теперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие: Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы; — вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности по ATR.

    Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках: Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий. Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты.

    Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на торговые системы с скользящие средние всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно.

    А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

    И, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа.

    втб брокер форекс торговать на форекс в выходные

    Как видите — она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с по год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

    сетка стратегии форекс форекс инста опционы

    Пересечение двух скользящих средних В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов.

    Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализано проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера — это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда.

    1. Стратегия бинарных опционов wasp
    2. Торговые стратегии с использованием средних скользящих
    3. Копирование сделок видео
    4. Чем можно заработать денег студенту
    5. Торговые стратегии с использованием средних скользящих
    6. Форекс прибыль стратегии

    Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда.

    Торговая идея для этого случая тоже очень проста: Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы: Теперь посмотрим на результаты: Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

    В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до и медленной скользящей торговые системы с скользящие средние с периодом от до Торговые системы с скользящие средние отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период торговые системы с скользящие средние скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными.

    Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше. Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.

    Виды скользящих средних

    Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной. Мы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше.

    Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера: При этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования: Конечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае.

    Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с до года, а также с середины года по сегодня и с года по Использование скользящих средних со сдвигом Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед назад скользящего среднего с теми же параметрами.

    В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу — когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

    Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум.

    График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со торговые системы с скользящие средние и без: Из графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период — от 90 до